今日华夏上证50ETF受昨日负面消息的影响继续下跌,收盘价为2.362元,跌幅0.08%,成交量小幅下降,为1077万手。3月合约中,成交量最大的认购期权合约为“50ETF购3月2400”1646张、成交量最小的认购期权合约为“50ETF购3月2250”228张;成交量最大的认沽期权合约为“50ETF沽3月2350”1875张、成交量最小的认沽期权合约为“50ETF沽3月2550”185张,总体来说今日期权的成交量非常小。今日认沽期权普跌是因为隐含波动率下降。

期权策略运用。

经历了昨天的大幅下跌,投资者预计今日波动率减小,采用看空波动率的卖出跨式策略。选择执行价为2.35元的平值合约作为标的,在3月4日09:38以0.0755元保证金开仓卖出1张“50ETF购3月2350”,以0.051元保证金开仓卖出1张“50ETF沽3月2350”,收入为1265元。14:47以0.0687元平仓买入1张“50ETF购3月2350”,以0.051元平仓买入1张“50ETF沽3月2350”,投资者的收益为68元。上海证券有限责任公司