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交易概况。(1)今日上证50ETF期权共成交1.99万张,较前一交易日减少20.00%,其中认购和认沽分别成交1.05万张和0.95万张,四个到期月份合约分别成交1.40万张、0.35万张、0.13万张和0.12万张。(2)截止今日收盘,上证50ETF期权共持仓4.39万张,较前一交易日增加7.90%,其中认购和认沽分别持仓2.37万张和2.02万张,四个到期月份合约分别持仓2.31万张、0.81万张、0.52万张和0.75万张。 波动率分析。(1)认购期权隐含波动率大多在21%-27%,和前一交易日基本持平,认沽期权隐含波动率在28%-30%区间,较前一交易日有所回升,Put/CallSkew小幅上升。
(2)3月合约隐含波动率与历史波动率较为接近,下月及季月合约隐含波动率均明显低于历史波动率;从期限结构来看,呈现明显的远低近高的特征,说明期权市场参与者预期长期波动率有下降趋势。申万宏源集团股份有限公司
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