今日上证50ETF小幅回升。受此影响,华夏上证50ETF期权认购合约中近月合约的近平值合约跌幅较大,最大跌幅达21.88%,其他执行价格下合约出现不同程度的小幅上涨,涨幅最高达9.66%;3月、4月到期认沽合约收盘价普遍下跌,最大涨幅达28.30%。

今日期权成交量继续下降,认购认沽合约成交量共20887份,较上一交易日小幅下跌7.04%。2种9月到期的认沽合约今日未见成交。

从收盘价来看,今日上证50ETF期权合约没有明显的平价套利机会。今日盘中没有年化收益率高于5%的平价套利机会。

今日兴业认购认沽合约隐含波动率指数(兴业认购认沽VI)出现小幅下降,认购认沽VI差别不大。

兴业VI的含义和计算方法见附录2。

今日主力认购合约隐含波动率日内震荡弱于主力认沽合约隐含波动率,日内震荡总体不大。隐含波动率日内最大跌幅分别为3.44%和4.67%。认购认沽合约隐含波动率曲面见图5、6。兴业证券股份有限公司