期权与概率高度密切相关,比如极度虚值的期权其变为实值的概率极小,而期权的很多策略都有其盈利的价格区间,我们在系列研究报告《ETF 期权研究系列之二:怎样灵活运用ETF 期权》中也指出可以期权可以构建极其丰富的策略,但是每种策略只有在一定的区间才最优,因此我们需要知道每个策略在区间实现盈利的概率。

而由于期权都假设标的价格服从对数正态分布,因此如果一般投资者没有实时程序计算监控概率的话,在计算概率时候带来了一定的麻烦。