今日大盘冲高回落,金融板块小幅下跌,华夏上证50ETF 的收盘价为2.438元,跌幅0.49%,成交量有所下降,为865万手。3月合约中,成交量最大的认购期权合约为“50ETF 购3月2550” 3051张、成交量最小的认购期权合约为“50ETF 购3月2250”336张;成交量最大的认沽期权合约为 “50ETF 沽3月2250”1642张、成交量最小的认沽期权合约为“50ETF 沽3月2550”253张,成交量有所放大,认购期权的成交量大于认沽期权成交量。“50ETF 购3月2200”的隐含波动率为8.95%,有所低估。

2. 华夏上证50ETF 各期权合约下一交易日的理论参考价格。

我们取市场无风险利率为4.5%;并参考现货市场标的波动率,根据今天标的证券收盘价得出下一交易日市场上各个期权合约的理论参考价格,如下表所示:上海证券有限责任公司