市场尾盘跳水,分级基金标的指数多数下跌,中证国防指数、中证军工指数分别上涨1.32%和0.77%,中证传媒指数和中证800 非银行金融指数下跌0.77%和0.38%。
分级A 涨跌各半,成交额超过千万的20 只基金9 只上涨,平均收益率为-0.10%,其中富国创业板A 和东吴转债A 分别上涨0.59%和0.56%,申万证券A和国泰地产A下跌0.86%和1.03%。
市场平均隐含收益率继续下跌,非永续分级A 中,招商大宗A(150096)和招商可转债A(150188)分别为6.38%和6.76%;永续分级A 中,申万证券A(150022)最高为7.09%,推荐长期配置。
分级B 大多下跌,成交额超过千万的35 只基金6 只上涨,NCF 环保B(150191)和富国军工B(150182)分别上涨1.92%和1.08%,鹏华传媒B(150204)和银华转债B(150144)分别下跌6.36%和5.90%。
鹏华信息(160626)节前触发不定期上折,明日10 点半A和B 复牌交易,考虑此前折价溢价水平,A 将至少经历一个跌停。
母基金折溢价均处于合理水平, 无明显套利机会。国泰君安证券股份有限公司