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上周A股市场维持高位震荡。B份额周平均涨幅超过市场指数,50只B份额平均涨幅为0.10%。其中,跟踪中小盘风格指数的B份额涨幅较大。 从成交量来看,B份额周合计成交额为366.01亿元,比前周增加了102.51亿元,为上证综合指数成交额的1.72%。其中,大盘风格B份额成交额较大。上周B份额的溢价率比前周下降了-0.66%,继续保持较高水平,平均溢价率为5.38%。跟踪大盘风格指数的B份额平均溢价率较高。截止2015年01月23日,B份额的净值杠杆平均为1.75倍,与前周持平;价格杠杆平均为1.64倍,比前周上升了0.01倍。
上周受到B份额震荡的影响,A份额小幅上涨。48只A份额平均涨幅为1.97%,跟踪中小盘风格指数的A份额涨幅较大。从成交量来看,A份额周合计成交额为74.36亿元,比前周上涨16.40亿元。大盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周下降了-0.1199%,继续保持较高水平,平均隐含收益率为6.5788%。跟踪中小盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。 定期折算:近1月内定期折算的A份额,2015年1月29日长城久兆稳健;2015年2月10日中证500A等2只基金到达定期折算日。 不定期折算:截止2015年1月23日,6只B份额的母基金净值距离上折阀值小于15%:鹏华中证800地产B(150193.SZ)为6.23%;鹏华信息B(150180.SZ)为8.38%;鹏华非银行B(150178.SZ)为8.62%;申万菱信中证军工B为11.33%;招商沪深300高贝塔B(150146.SZ)为14.77%;申万菱信中证环保产业B为14.99%。若其跟踪指数持续上涨,将引发上述五只基金向上触点折算。折算后其杠杆率将上升,回到初始杠杆率2倍。长城证券有限责任公司
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